Jak měřit riziko v bance

Více než sto států světa přijalo novou dohodu Basel II, která určuje, jak mají finanční instituce měřit svá rizi...


Více než sto států světa přijalo novou dohodu Basel II, která určuje, jak mají
finanční instituce měřit svá rizika. Prvním, kdo nabízí softwarovou podporu
přijatému standardu, je SAS Institute.
Podle IDC vzrostl trh analytických aplikací za minulý rok o 12,5 % na 461
milionů dolarů. Lídrem trhu je právě SAS, který vede se svým podílem 18,2 %.
Důležitým oborovým segmentem jsou finanční instituce, které mohou nově začít
využívat uvedené řešení SAS Risk Management for Banking. Většina bank využívá k
výpočtu míry rizika služby několika oddělení a systémů. Obvykle posuzují tři
hlavní typy rizika kreditní (opožděné platby klientů), tržní (ztráty způsobené
tržními vlivy, např. pohyby směnných kurzů) a operační (ztráty způsobené
přírodními katastrofami nebo lidskými zásahy). Z toho vyplývá, že je velmi
obtížné získat celkový přehled o míře rizika. Nové metodiky Basel II jsou však
v k bankám mnohem přísnější a proto potřebují konsolidovaný pohled na vzájemně
se ovlivňující rizika. K tomu jim může pomoci právě nové řešení od SASu.









Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.